Decisiones estratégicas con rigor cuantitativo y simulación estocástica.
Plataforma analítica para modelación estocástica, optimización financiera y cuantificación de riesgos bajo incertidumbre. Ejecute simulaciones Monte Carlo multivariadas y análisis de decisión con ejecución 100 % en el navegador local y dentro de Microsoft Excel, sin enviar sus datos a ningún servidor durante la simulación.
Análisis de Decisión y Cuantificación de Incertidumbre
Arquitectura analítica modular estructurada en 3 líneas de decisión para soportar las exigencias de comités de riesgo, áreas financieras, auditoría y cumplimiento normativo.
Simulación Monte Carlo Multivariada
Evalúa presupuestos de capital (CapEx), VAN, TIR y flujos de caja bajo incertidumbre total combinando 46 distribuciones paramétricas con correlaciones de rangos inducidas por el método de Iman-Conover.
- Muestreo Monte Carlo clásico y Latin Hypercube (LHS).
- Diagramas de tornado de sensibilidad por % de varianza explicada.
- Límites físicos de truncamiento y corrección de matrices semidefinidas.
Cumplimiento SARLAFT & SAGRILAFT-360
Módulos integrados de Machine Learning y auditoría forense para el sector financiero (CE 027/2020 SARLAFT 4.0 EBR) y sector real/APNFD (Capítulo IX, CE 100-000020/2026). Detección estadística de anomalías y segmentación de contrapartes.
- Pilar Hotelling $T^2$, ACP y análisis de correspondencias categóricas.
- Isolation Forest no supervisado y scoring de inusualidad para debida diligencia del Oficial de Cumplimiento.
- Detector forense TBML de sobrefacturación y pitufeo contable.
Curva Salarial y Compensación
Ingeniería de compensaciones y equidad interna. 5 modelos de regresión salarial para cargos Hay/Mercer, diagnóstico de Compa-Ratio y liquidación legal con la normativa laboral colombiana.
- Límites del 40 % no salarial según Ley 1393 de 2010.
- Exoneración aportes patronales Ley 1607 (Art. 114-1 E.T.).
- Salario Integral ($\ge 13$ SMMLV), FSP y retención en UVT.
Optimización de Portafolios Markowitz
Teoría Moderna de Portafolios (MPT) resuelta por optimización cuadrática. Calcula la Frontera Eficiente, Portafolio Tangente de Máximo Sharpe, Mínima Varianza Global (GMVP) y cuantifica la diversificación.
- Línea del Mercado de Capitales (CML) interactiva.
- Deslizador en vivo para cualquier retorno meta requerido.
- Descomposición de matrices de covarianza y correlación.
Series de Tiempo y Econometría
11 procesos estocásticos dinámicos (ARMA, GARCH, Movimiento Browniano Geométrico, Reversión a la Media) con abanicos de proyección P5–P95 y auditoría automática de los 5 supuestos econométricos clásicos.
- Previsión clásica Holt-Winters con validación Holdout y correlograma ACF.
- Corrección en 1 clic: Heterocedasticidad (HC3), VIF y Newey-West.
- Modelado de commodities y activos con saltos discretos de Poisson.
Sensibilidad al Precio & Difusión de Bass
Investigación cuantitativa de mercados: determine el rango aceptable de precios y precio óptimo con el método Van Westendorp (PSM) y proyecte la curva de adopción de innovaciones tecnológicas o SaaS de Frank Bass.
- Puntos críticos: PMC, OPP, IPP y PME con remuestreo Bootstrap.
- Coeficientes de innovación $p$ e imitación $q$ con bandas P5–P95.
- Cálculo analítico del período del pico máximo de ventas ($t^*$).
Cuantificación de Riesgos (Valor Esperado de los Riesgos -VERI- & Apetito)
Simulador estocástico y tablero gerencial: cuantificación de pérdidas potenciales, Valor Esperado de los Riesgos de Inversión (VERI), VPN Real ajustado, Relación Riesgo-VPN (RRV) y umbrales de apetito y tolerancia corporativa.
- Cascada de mitigación en 4 etapas: Inherente, Preventiva, Detectiva y Correctiva.
- Frecuencia Poisson y severidad continua o modelo binomial de 1 año.
- Informe gerencial imprimible y exportación a Excel multioja profesional.
Por qué las Organizaciones Migran a LABRISKY
Frente a complementos tradicionales limitados a un solo sistema operativo o librerías de consola sin interfaz visual, LABRISKY ofrece una infraestructura web moderna, privada, multiplataforma y con ejecución 100% en el cliente.
| Capacidad / Criterio | LABRISKY (labrisky.com) | Complementos Tradicionales de Hoja de Cálculo | Paquetes Estadísticos Tradicionales |
|---|---|---|---|
| Privacidad de Datos | 100 % Local (Zero Telemetry): ningún dato sale de su equipo durante la simulación. | Según el producto, telemetría de uso y validación de licencias en la nube del proveedor. | Varía según nube o requiere servidores dedicados. |
| Compatibilidad de Plataforma | Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, Linux y ChromeOS. | Principalmente Windows desktop sujeto a librerías nativas del sistema operativo. | Desktop pesado con instalaciones dependientes del SO. |
| Integración con Excel | Web Add-in nativo (ExcelApi 1.4+) con fórmulas vivas =LB.*. |
Complementos COM/XLL que pueden bloquear el libro durante corridas extensas. | Exportación manual de archivos CSV/XLSX sin fórmulas vivas. |
| Módulos Normativos Locales | SARLAFT, SAGRILAFT-360 y Curva Laboral Colombia integrados. | Por lo general sin módulos normativos locales; requiere parametrización manual. | Por lo general sin módulos normativos locales; requiere programar scripts. |
| Modo Offline | Capacidad PWA completa: simula en avión o en campo sin Wi-Fi. | Según el esquema de licencia, puede depender de servidores corporativos o de una conexión de activación. | Instalación local pero con soporte disperso. |
Dos Modos de Despliegue, Una Sola Experiencia
Utilice LABRISKY directamente en la web sin instalar software o conéctelo en un panel lateral dentro de Microsoft Excel para potenciar sus libros de trabajo.
LABRISKY Studio Web
Acceso instantáneo desde cualquier navegador. Las simulaciones se ejecutan en su propio equipo mediante algoritmos vectorizados en JavaScript, sin instalar software. Incluye temas visuales claro/oscuro y selector de dispositivo.
🚀 Abrir Simulador WebLABRISKY for Excel
El panel lateral que se conecta bidireccionalmente con sus celdas (⛓), escribe hojas de resultados con gráficos nativos de Excel y añade funciones personalizadas en hoja de cálculo como =LB.RESULTADO() o =LB.PERCENTIL().
Manual Completo y Referencia Técnica
Accede a la documentación técnica exhaustiva con las formulaciones matemáticas de las 46 distribuciones, los 7 motores analíticos, diagnósticos econométricos y ejemplos paso a paso con datos reales.
Sec. 1: Arquitectura · Sec. 2: Entorno · Sec. 3: Catálogo de Distribuciones · Sec. 4: 7 Motores Especializados (Monte Carlo, Bass, PSM, Markowitz, SARLAFT, SAGRILAFT, Salarios) · Sec. 5: Ajuste y Series · Sec. 6: Comparador · Sec. 7: Casos Guiados · Sec. 8: Add-in Excel · Sec. 9: Informes · Sec. 10: Matriz 5×5 & Cuantificación (VERI).
Rigor Metodológico, Benchmarking y Cero Telemetría
Diseñado para responder a los estándares más exigentes de directores de riesgo, auditores y comités de seguridad de la información.
Precisión Numérica y Benchmarks
Las funciones cuantil / inversas de las distribuciones (incluida la aproximación de Acklam a la normal inversa) se contrastan contra los valores de referencia de SciPy. Los resultados de una simulación Monte Carlo conservan el error muestral propio del método (del orden de 1/√n; con 100.000 iteraciones, la media se estima con ≈ 0,3 % de la desviación estándar y las colas con un error mayor).
Auditoría de Cero Telemetría
No pedimos un acto de fe. Cualquier equipo de ciberseguridad puede abrir las herramientas del navegador (F12 → Red / Network) y constatar que durante la ejecución de una simulación la aplicación no envía datos a ningún servidor (0 bytes de tráfico saliente). Esta página no solicita recursos a terceros: las tipografías se sirven desde este mismo sitio. El manual sí carga la librería KaTeX desde un CDN, que no incluye sus datos ni sus modelos.
Fidelidad Regulatoria sin Falsas Homologaciones
Las superintendencias no certifican herramientas comerciales privadas. En su lugar, LABRISKY es una herramienta de apoyo analítico: estructura las matrices de riesgo 5×5, los factores de riesgo (clientes, productos, canales, jurisdicciones) y la segmentación estadística en línea con los lineamientos de la CE 027/2020 y CE 011/2022 (SARLAFT 4.0 EBR, SFC) y del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica (CE 100-000020/2026 de Supersociedades, que reemplazó al antiguo Capítulo X del SAGRILAFT). No sustituye el criterio del Oficial de Cumplimiento ni garantiza el cumplimiento normativo: este depende de las políticas, procedimientos y controles de cada entidad.